Unsere Redaktion trägt alles zusammen über Binäre Optionen Broker – Hier müssen sie aufpassen

Nicht Ergebnis Handel Bevor Sie This

Nicht Ergebnis Handel Bevor Sie This

As können Sie oder können nicht wissen, getreten Ergebnis der Saison ab am 8. April 2014 von Alcoa. Viele Anleger und kurzfristige Trader Liebe Gewinnsaison, da die gestiegene Volatilität … und für sie die Volatilität schafft opportunities.

You sehen, bevor ein Ergebnis Ankündigung, Option Volatilität (auch bekannt als die implizite Volatilität) wird up. Now aufgebockt, gibt es Saison für das Sammeln von wenn Sie gelesen haben, die nackte Wahrheit über Optionen Kauf, Sie werden sich erinnern, dass je höher die Option Volatilität … desto teurer wird die Option becomes.

For viele Unternehmen eine Ergebnismitteilung den Aktienkurs verursacht überdurchschnittlich Volatilität zu erleben. Denken Sie darüber nach, neue Informationen über die Leistung und zukünftige Führung des Aktien etwa ist die market.

Whether es gute oder schlechte Nachrichten zu schlagen, hat es das Potenzial, die Meinung der Händler und Investoren zu verlagern. Eine langfristige Hausse (oder bearish) Bias gestärkt werden können oder weakened. Of natürlich vor der Ankündigung, die Volatilität Option erhöht sich aufgrund der Unsicherheit dieser binäres Ereignis (das Potential, dass die Aktie höher eine überdurchschnittliche Kursbewegung haben oder niedriger ) .

In Außerdem verursacht die Nachfrage nach Optionsprämie (vor allem aus hedgers langfristig Positionen und einige Spekulanten zu schützen über die künftige Ausrichtung der Aktienwetten) Option Volatilität auf Spike further. Once die Nachricht aus ist und die Information aufgenommen wird, die Möglichkeit, aus diesen Optionen saugte Volatilität wird (in Form von Premium) wie ein vacuum.

Some kurzfristige Option Investoren Liebe Ergebnis, da sie die Wahrscheinlichkeit von Optionen fühlen falsch bewertet zu werden dramatically. Yet erhöht, andere glauben, dass der Handel vor einer Veranstaltung ein Mist schießen … und aus diesem Grund bleiben sie weg. Aber jetzt werden wir diese Debatte für eine andere discussion.

What speichere ich wirklich reden heute Sie wollen über die implizierte Bewegung

What speichere ich wirklich reden heute Sie wollen über die implizierte Bewegung. Haben Sie jemals beobachtete jemand auf Bloomberg oder CNBC über eine Aktie vor ihr Ergebnis sprechen
Saying etwas entlang der Linien? „. Der Optionsmarkt ist die Aktie impliziert eine 8% bewegen wird“ Was bedeutet das und woher sie kommen mit dieser Nummer? QxqThe implizierte Bewegung ist einfach das, alle Anleger liebt das Ergebnis der hohen Return was der Aktienkurs würde (mit Sitz in% Begriffe) bewegen müssen, um für Sie zu brechen, auch wenn Sie gekauft (oder verkauft) eine zumin -Die Geld Straddle. Das ist es … nichts mehr … nichts less.

It keine magische oder mystische Zahl ist; die Aktie könnte entweder überschreiten oder die Bewegung unterschreiten. Die implizierte Bewegung gibt uns einen Hinweis auf welche Art von Auswirkungen dieser binären event. Now zu erwarten, lassen Sie uns für weitere clarification.
Now ein Beispiel betrachten, um die genaueste implizierte Bewegung für die Veranstaltung zu bekommen, müssen wir die nächste wählen tige Optionen. Auch dies ist keine Strategie Empfehlung; wir sind einfach, um herauszufinden, was die Option Markt für earnings.
impliziert (Mit dem folgenden Beispiel wir echte Preis verwenden. Aber die Lager oder Unternehmen unten erwähnt ist nur hypothetica.

With, was gesagt, sind die nächsten fristige Verträge die April 25, 2014 Optionen.
The Earnings Release für NFLXT kam 4 Tage, bevor dieser Ablauf am 25. April, den Kurs der Aktie von NFLXT 4 Tage vor dem Gewinn Ereignis 2014. Using, an diesem Tag Preise um 345,74 $ pro Aktie gehandelt wurden. Da die Lager wird bei $ 345,74 gehandelt und es gibt keine $ 345,74 Option schlägt, werden wir etwas in der Nähe that.

Further zu wählen haben

Further zu wählen haben, werden wir die 345 $ Calls und Puts wählen. Warum Calls und Puts? Nun, wenn es ein 50/50 Chance wird der Aktienkurs nach oben oder unten, wollen wir beide Optionen zur Auswahl von „Delta-neutral“ (kein Richtungsvorspannung mit) zu sein . After alle, wir versuchen, die Bewegungen von Bargeld, herauszufinden, herauszufinden, was die implizite bewegen (+/-) .

The Mathe: The $ 345 Aufruf und die $ 345 put (Straddle) einen mittleren Preis von $ 39,48. Der Aktienkurs ist 345.74. $ 345 $ Anruf Mitte Preis 20,20 $ 5 Tage $ 345 setzen Mitte Preis expiration
ist 19,28 $ 5 Tage Notiz expiration.

Side: Implizite bewegt den mittleren Preis verwenden … aber in der realen Welt, Sie sind nicht immer in der Lage auf die Mitte der price. Break-even Punkte gefüllt zu bekommen:
345 $ und 39,48 $ = $ 384,48 Kopf Break-even. Again wird der Aktienhandel nicht 345 $, also müssen wir $ 345,74 minus $ 305,52 ein bisschen mehr tun math.
= $ 40.22
40.22 von $ 345,74 = 11,6% geteilt $, wie niedrig die Lager für die Straddle bewegen muss zu brechen-even

384,48 $ minus 345,74 $ = 38.74
38,74 von $ 345,74 = 11,2% geteilt $ $, wie viel die Lager für die Straddle bewegen muss, um

Break- even
In Realität, die implizite Bewegung hat zwei Break-Even-Punkte. Doch um die Dinge einfacher wir die beiden Break-Even-Punkte nehmen und durchschnittlich sie ein number.
11.6% + 11,2% = 22,8%.

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